SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Société anonyme au capital de 1 009 897 173,75 euros Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S. PARIS
RAPPORT
SUR LES RISQUES
PILIER 3 30.09.2021
SOMMAIRE
1 CHIFFRES CLES | 3 | |
2.2 | Expositions pondérées et exigences de fonds propres | 6 |
2.3 | Ratio TLAC | 7 |
2.4 | Ratio de levier | 8 |
2.5 | Ratio de conglomérat financier | 8 |
2.6 | Informations quantitatives complémentaires sur le capital et l'adéquation des fonds propres | 9 |
3 RISQUE DE CREDIT | 10 | |
3.1 | Informations quantitatives | 10 |
3.2 | Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit | 12 |
4 RISQUE DE CONTREPARTIE | 13 | |
4.1 | Informations quantitatives | 13 |
5 RISQUE DE MARCHÉ | 14 | |
5.1 | Evolution de la VaR de trading | 14 |
5.2 | Informations quantitatives complémentaires sur le risque de marché | 15 |
6 RISQUE DE LIQUIDITÉ | 16 | |
6.1 | Réserve de liquidité | 16 |
6.2 | Ratios réglementaires | 16 |
7 ANNEXES | 19 | |
7.1 | Index des tableaux du Rapport sur les risques | 19 |
1 CHIFFRES CLÉS
Les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après prennent en compte les dispositions transitoires relatives à l'introduction de la norme IFRS 9, et ce sur tout l'historique considéré.
TABLEAU 1 : INDICATEURS CLES (KM1)
(En M | ||||||
EUR) | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | |
FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS) | ||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 47 752 | 48 315 | 47 082 | 47 290 | 46 107 |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 55 620 | 57 258 | 55 318 | 56 179 | 54 024 |
3 | Fonds propres totaux | 66 432 | 69 331 | 66 858 | 67 584 | 64 945 |
EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA) | ||||||
4 | Montant total de RWA | 363 508 | 361 488 | 353 063 | 351 852 | 351 864 |
RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) | ||||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 13,14% | 13,37% | 13,34% | 13,44% | 13,10% |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 15,30% | 15,84% | 15,67% | 15,97% | 15,35% |
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 18,28% | 19,18% | 18,94% | 19,21% | 18,46% |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE | ||||||
LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) | ||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour | ||||||
faire face aux risques autres que le risque de | ||||||
EU 7a | levier excessif (%) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 | ||||||
EU 7b | (%) | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,98% |
EU 7c | dont : à satisfaire avec des fonds propres de | |||||
catégorie 1 (%) | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | |
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE | ||||||
RWA) | ||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Coussin de conservation découlant du risque | ||||||
macroprudentiel ou systémique constaté au | ||||||
EU 8a | niveau d'un État membre (%) | - | - | - | - | - |
Coussin de fonds propres contracyclique | ||||||
9 | spécifique à l'établissement (%) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | - | - | - | - | - |
Coussin pour les établissements d'importance | ||||||
10 | systémique mondiale (%) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Coussin pour les autres établissements | ||||||
EU 10a | d'importance systémique (%) | - | - | - | - | - |
11 | Exigence globale de coussin (%) | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% |
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 13,29% | 13,29% | 13,29% | 13,29% | 13,29% |
Fonds propres CET1 disponibles après le respect | ||||||
12 | des exigences totales de fonds propres SREP (%) | 7,65% | 7,88% | |||
RATIO DE LEVIER | ||||||
13 | Mesure de l'exposition totale(1) | 1 263 831 | 1 243 050 | 1 241 437 | 1 178 543 | 1 197 879 |
14 | Ratio de levier (%) | 4,40% | 4,61% | 4,46% | 4,77% | 4,51% |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN | ||||||
POURCENTAGE DE LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE) | ||||||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour | ||||||
EU 14a | faire face au risque de levier excessif (%) | - | - | |||
dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 | ||||||
EU 14b | (%) | - | - | |||
EU 14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(2) | 3,09% | 3,09% |
EXIGENCE DE COUSSIN LIE AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)
3
EU 14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | - | - | |||
EU 14e | Exigence de ratio de levier globale (%)(2) | 3,09% | 3,09% | |||
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE | ||||||
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux | ||||||
15 | (valeur pondérée - moyenne) | 228 704 | 224 460 | 217 669 | 204 815 | 188 059 |
EU 16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 380 694 | 365 861 | 357 186 | 356 100 | 353 411 |
EU 16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 218 257 | 215 876 | 218 961 | 227 719 | 230 385 |
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 162 438 | 149 984 | 138 226 | 128 381 | 123 026 |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 141,15% | 151,41% | 159,23% | 160,14% | 153,47% |
RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET | ||||||
18 | Financement stable disponible total | 598 266 | 597 160 | |||
19 | Financement stable requis total | 567 222 | 555 238 | |||
20 | Ratio NSFR (%) | 105,47% | 107,55% |
- La mesure de l'exposition de levier tient compte, sur tout l'historique considéré, de l'option d'exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne.
- L'exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale est de 3,09% (rehaussement de l'exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l'exemption banques centrales susmentionnée).
Par ailleurs, les chiffres clés relatifs au ratio TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) se trouvent en section 3 du chapitre 2 du présent rapport. Le Groupe présente au 30 septembre 2021 un ratio TLAC de 29,7% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l'option des dettes senior préférées dans la limite de 2,5% des RWA (ratio de 28,1% sans prise en compte de cette option), pour une exigence réglementaire de 19,5%, et de 8,5% de l'exposition de levier pour une exigence réglementaire de 6%.
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2 GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES
2.1 FONDS PROPRES
Au cours des neuf premiers mois de l'année 2021, Société Générale a émis un équivalent de 1 972 millions d'euros d'instruments subordonnés Tier 2 et 1 000 millions de dollars américains (équivalents à 864 millions d'euros) d'Additional Tier 1. Le Groupe a par ailleurs procédé, sur cette période, au remboursement à première date de call de deux émissions Additional Tier 1 (une émission de 1 000 millions d'euros lancée en avril 2014 et une émission de 1 500 millions de dollars américains lancée en septembre 2016) ainsi qu'au remboursement de cinq émissions Tier 2 (une émission de 425 millions de dollars singapouriens mise en place en mai 2016, une émission de 27 700 millions de yens japonais mise en place en juin 2016, une émission d'un montant résiduel de 247,8 millions de dollars américains mise en place en novembre 1986, une émission d'un montant résiduel de de 61,9 millions d'euros mise en place en juin 1985 et une émission de 1 000 millions d'euros mise en place en septembre 2014).
TABLEAU 2 : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITE(1)
(En M EUR) | 30.09.2021 | 31.12.2020 | |
Capitaux propres part du Groupe | 63 639 | 61 684 | |
Titres super subordonnés (TSS) | (7 820) | (8 830) | |
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | (0) | (264) | |
Capitaux propres consolidés, part du Groupe, nets des TSS et TSDI | 55 819 | 52 590 | |
Participations ne donnant pas le contrôle | 4 740 | 4 378 | |
Immobilisations incorporelles | (1 678) | (1 647) | |
Écarts d'acquisitions | (3 708) | (3 710) | |
Dividendes proposés à l'AG et coupons à verser sur TSS et TSDI | (1 135) | (557) | |
Déductions et retraitements prudentiels | (6 285) | (3 764) | |
TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1 | 47 752 | 47 290 | |
Titres super subordonnés (TSS) et actions de préférence | 7 820 | 8 830 | |
Autres fonds propres additionnels de catégorie 1 | 185 | 195 | |
Déductions Additional Tier 1 | (137) | (136) | |
TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1 | 55 620 | 56 179 | |
Instruments Tier 2 | 12 049 | 12 587 | |
Autres fonds propres additionnels de catégorie 2 | 278 | 240 | |
Déductions Tier 2 | (1 516) | (1 422) | |
Fonds propres globaux | 66 432 | 67 584 | |
TOTAL DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES | 363 508 | 351 852 | |
Expositions pondérées au titre des risques de crédit et de contrepartie | 300 000 | 287 324 | |
Expositions pondérées au titre du risque de marché | 14 276 | 15 340 | |
Expositions pondérées au titre du risque opérationnel | 49 232 | 49 188 | |
Ratios de solvabilité | |||
Ratio Common Equity Tier 1 | 13,14% | 13,44% | |
Ratio Tier 1 | 15,30% | 15,97% | |
Ratio Global | 18,28% | 19,21% |
- Ratios établis selon les règles CRR2/CRD5 publiées en juin 2019, incluant le compromis danois pour les activités d'assurance, et prenant en compte le phasage au titre d'IFRS 9 (ratio CET1 au 30 septembre 2021 de 12,95% sans phasage, soit un effet phasage de +19 pb), avec non-reconnaissance du résultat net trimestriel positif (y compris minoritaires) et non-prise en compte du calcul d'estimation de distribution de dividendes associé basé sur le résultat net sous-jacent.
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Société Générale SA published this content on 19 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 November 2021 16:53:02 UTC.
