Le prix de la plupart des produits financiers est déterminé seulement par la confrontation de l’offre et la demande
En revanche le prix de l’option (prime) est lié à d’autres éléments :

Prix de l’exercice : élément crucial
Pour achat : une option dont le prix d’exercice est élevé (OTM) est moins chère que celle avec un prix d’exerce faible (ITM) Pour option de vente : une option dont le prix d’exercice est élevé (ITM) est plus chère que celle avec un prix d’exerce faible (OTM).

Prix du sous jacent
Il agit directement sur la valeur intrinsèque.
Si le prix du sous jacent augmente : call prend de la valeur, le PUT en perd.
Si le prix baisse, valeur du call baissera également et celle du PUT augmentera.

Echéance
Plus elle est éloignée, plus elle est cher car on laisse du temps pour que les anticipations se réalisent.

Volatilité du sous jacent
Volatilité historique : c’est le comportement historique du sous jacent.
Volatilité implicite : c’est les variations potentiels telles qu’anticipées par le prime des options.

Plus la volatilité est importante, plus grande est la probabilité que le prix du sous jacent évolue conformément à l’anticipation.
Donc plus la volatilité est importante et plus l’option est chère.

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