La réaction du marché à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les turbulences sur les marchés du nickel et des obligations d'État britanniques ont mis en évidence les lacunes des banques en matière de risque, a écrit l'Autorité de régulation prudentielle (PRA) de la BoE dans des lettres adressées aux PDG des banques.

Ces lacunes sont apparues bien que la PRA ait demandé aux entreprises de revoir leur exposition aux risques après l'effondrement d'Archegos Capital Management - qui a causé des pertes de 10 milliards de dollars aux banques mondiales - l'année précédente, a déclaré l'autorité de régulation.

"Cependant, malgré les messages réguliers de la PRA sur le sujet, ces événements ont démontré que les entreprises continuent d'accumuler involontairement des expositions importantes et concentrées à des contreparties uniques, sans comprendre pleinement les risques qui pourraient en découler", indiquent les lettres.

"En 2023, les entreprises doivent s'assurer que les leçons des crises passées sont définitivement tirées et intégrées dans les première et deuxième lignes de défense.

Les lettres soulignent les priorités de supervision de la PRA pour les banques pour 2023, et appellent également les prêteurs nationaux à s'assurer qu'ils sont en mesure de continuer à soutenir les entreprises et les ménages et à résister à des perspectives économiques mondiales difficiles.

Dans une lettre séparée adressée aux assureurs, la PRA a déclaré que l'explosion des stratégies d'investissement basées sur le passif pour les fonds de pension l'année dernière avait mis en évidence des lacunes dans les cadres de risque de liquidité des entreprises qui nécessiteraient des travaux supplémentaires.

La PRA a également averti les assureurs que leur gestion de l'exposition aux catastrophes non naturelles telles que les cyberattaques restait "immature" et pouvait entraîner des pertes considérables, ajoutant qu'elle travaillerait avec le secteur pour mieux gérer les risques.

Les avertissements de la Banque d'Angleterre font écho à un message tout aussi prudent de la part de la principale autorité de surveillance de la zone euro, la Banque centrale européenne.

En décembre dernier, elle a déclaré que les banques devaient se préparer à l'impact de la hausse des taux d'intérêt, soulignant la menace de pertes sur les prêts.

La BCE a exhorté les banques à se préparer à l'impact plus large de la hausse des coûts d'emprunt, comme l'augmentation des retraits d'épargne, et elle a souligné le risque des produits dérivés des banques liés aux taux d'intérêt.