Fabio Panetta, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré lors de la conférence financière Assiom-Forex que l'augmentation des ratios de fonds propres des banques depuis 2020 était due à la baisse des expositions pondérées en fonction des risques.
Ces ratios mesurent les réserves de capital par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques (RWA). Les banques ont réduit les actifs pondérés en fonction des risques, notamment en recourant à des transactions de "transfert de risques significatifs".
M. Panetta, qui siège au conseil de la BCE en tant que gouverneur de la Banque d'Italie et qui était auparavant membre du directoire de la BCE, a déclaré que la baisse des expositions pondérées était due aux garanties de l'État qui arrivent à expiration.
"Le montant du capital a diminué", a déclaré M. Panetta.
"Les tendances en matière de capital peuvent être inversées en puisant dans les bénéfices exceptionnels de l'année dernière, renforçant ainsi la capacité des banques à absorber les pertes futures", a-t-il ajouté.
Les banques pourraient utiliser leur capital excédentaire pour constituer des réserves "macroprudentielles" qui leur permettraient de soutenir l'économie en cas de chocs extérieurs sur le système financier.
M. Panetta a indiqué que la Banque d'Italie annoncerait dans les prochaines semaines les résultats de son analyse de l'orientation de la politique macroprudentielle en Italie. (Reportage de Valentina Za et Giselda Vagnoni ; Rédaction de Keith Weir)
