FRANCFORT (Reuters) - L'Autorité bancaire européenne (EBA) va tester dans les prochains mois la résistance des établissements financiers européens dans le cadre d'un test de résistance à grande échelle.

Soixante-dix établissements financiers participeront cette fois-ci à ce test de résistance périodique, soit 20 de plus que lors du dernier test de résistance en 2021, a annoncé l'EBA mardi. Les superviseurs cherchent notamment à déterminer comment les banques peuvent faire face à un effondrement économique sévère, ainsi qu'à une forte inflation et à des taux d'intérêt élevés persistants. Les banques doivent notamment montrer si elles disposent encore de suffisamment de capital dans une telle situation. Parmi les établissements financiers allemands participant à l'enquête figurent notamment la Deutsche Bank, la Commerzbank et la DZ Bank. L'EBA prévoit de publier les résultats fin juillet.

Le scénario de crise hypothétique, qui couvre trois ans jusqu'en 2025 inclus, suppose une aggravation massive des tensions géopolitiques et une résurgence de la pandémie Corona. L'ABE suppose que la Russie cessera complètement de fournir du gaz à l'UE et que les prix de l'énergie et des matières premières s'envoleront. L'inflation dans l'UE est supposée atteindre 9,7% en 2023. Dans le scénario de crise, les taux d'inflation élevés et les taux d'intérêt élevés freinent la consommation privée et l'investissement. Il prévoit une baisse de la performance économique de 6,0 pour cent dans l'UE jusqu'en 2025 et une augmentation du taux de chômage de 6,1 points de pourcentage. Une récession sévère est supposée pour 2023 et 2024. Selon l'ABE, il s'agit du scénario de crise le plus sévère pour les banques à ce jour.

Lors de leur précédent test de résistance en 2021, les superviseurs avaient encore envisagé, dans leur scénario négatif, des taux d'intérêt durablement bas ou négatifs. Mais la guerre en Ukraine a complètement changé la donne. Les taux d'inflation en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies. Dans la zone euro, le taux d'inflation a atteint 10,6% en octobre. La Banque centrale européenne (BCE) a déjà relevé ses taux d'intérêt quatre fois de suite depuis juillet 2022, la dernière fois de 0,50 pour cent en décembre. Une nouvelle hausse importante des taux est attendue lors de la prochaine réunion de jeudi.

Dans le cadre de leurs tests de résistance, les superviseurs vont également examiner en détail, pour la première fois, l'impact des chocs sur 16 secteurs dans lesquels les banques sont engagées. Les résultats de ce test de résistance à l'échelle de l'UE seront intégrés dans l'examen annuel des banques (SREP).

(Rapport rédigé par Frank Siebelt, édité par Ralf Banser ; pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à l'adresse berlin.newsroom@thomsonreuters.com (pour Politique et conjoncture) ou frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (pour Entreprises et marchés)).