Cours BNP PARIBAS ARBITRAGE/CALL/DAX/17250/0.01/20.09.24

Warrant

TE2NB

NLBNPFR1YI87

Marché Fermé - Euronext Paris 18:30:02 02/07/2024
12,24 EUR -10,91 % Graphique intraday de BNP PARIBAS ARBITRAGE/CALL/DAX/17250/0.01/20.09.24
Mois en cours-7,62 %
1 mois-24,25 %

Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent

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MnemoType Prix d'exercice Maturité Elasticité Delta ParitéCoursVolume
CALL
CALL 18 000 20/12/2024 11.45x 0.62 100

9,845 EUR

116
CALL
CALL 13 000 20/12/2024 0 100

2,165 EUR

54
CALL
CALL 17 000 20/12/2024 8.05x 0.775 100

17,48 EUR

116
CALL
CALL 18 500 20/09/2024 23.48x 0.441 100

3,405 EUR

111
CALL
CALL 19 000 20/12/2024 16.67x 0.393 100

4,295 EUR

111
CALL
CALL 20 000 19/12/2025 8.21x 0.43 100

9,525 EUR

112
CALL
CALL 21 000 19/12/2025 9.79x 0.316 100

5,855 EUR

107
CALL
CALL 18 000 20/09/2024 17.43x 0.614 100

6,395 EUR

118
CALL
CALL 17 500 20/09/2024 13.27x 0.742 100

10,16 EUR

117
CALL
CALL 19 000 19/12/2025 6.81x 0.544 100

14,5 EUR

120
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Graphique DAX
Graphique BNP PARIBAS ARBITRAGE/CALL/DAX/17250/0.01/20.09.24
Date Cours Variation
02/07/24 12,24 -10,91 %
01/07/24 13,74 +3,70 %
28/06/24 13,26 -0,90 %
27/06/24 13,38 +4,45 %
26/06/24 12,8 +0,31 %

Temps réel Euronext Paris

Dernière mise à jour Le 02 juillet 2024 à 18:30

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Données statiques

Type de produitWarrants
SensCALL
Sous-jacent DAX
EmetteurLogo Emetteur BNP Paribas BNP Paribas
Mnemo TE2NB
ISINNLBNPFR1YI87
Date d'émission 20/02/2024
Prix d'exercice 17 250 PTS
Maturité 20/09/2024 (80 Jours)
Parité 100 : 1
Cours d'émission 8,79
Volume d'émission N/A
Mode remboursement Por diferencias
Devise EUR

Indicateurs Techniques

Plus haut depuis émission 20,42
Plus bas depuis émission 8,655
Delta0.79x
Elasticité 11,69
Premium1.71x
Gearing14.82x
Moneyness 1,053
Distance Prix d'exercice -914,1 PTS
Distance Prix d'ex. %-5,30%
Spread 0,01
Spread %0,08%
Valeur théorique 12,26
Volatilité implicite 16,65 %
Probabilité de perte totale 23,43 %
Valeur intrinsèque 9,141
Valeur temps 3,114
Break even 18 475,50 €
Theta-0.27x
Vega0.25x
Rhô0.3x
  1. Bourse
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