Marché Fermé - BOERSE MUENCHEN 21:36:00 05/07/2024 | ||
0,025 EUR | +8,70 % |
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Mois en cours | +108,33 % | ||
1 mois | +108,33 % |
Graphique comparatif du produit avec son sous-jacent
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Mnemo | Type | Prix d'exercice | Maturité | Elasticité | Delta | Parité | Cours | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | 215 € | 20/09/2024 | 4.17x | 0.756 | 10 | 4,105 EUR |
114
|
CALL
| CALL | 215 € | 20/12/2024 | 3.24x | 0.731 | 10 | 5,12 EUR |
109
|
CALL
| CALL | 255 € | 20/12/2024 | 3.89x | 0.566 | 10 | 3,32 EUR |
104
|
CALL
| CALL | 255 € | 20/09/2024 | 5.08x | 0.522 | 10 | 2,325 EUR |
106
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CALL
| CALL | 280 € | 19/12/2024 | 0 | 10 | 2,5 EUR |
76
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CALL
| CALL | 295 € | 20/12/2024 | 4.39x | 0.418 | 10 | 2,17 EUR |
1 000
|
CALL
| CALL | 295 € | 20/09/2024 | 5.81x | 0.341 | 10 | 1,335 EUR |
92
|
CALL
| CALL | 335 € | 20/09/2024 | 6.49x | 0.215 | 10 | 0,755 EUR |
72
|
CALL
| CALL | 335 € | 20/12/2024 | 4.69x | 0.31 | 10 | 1,505 EUR |
85
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CALL
| CALL | 380 € | 19/12/2024 | 0 | 10 | 0,87 EUR |
56
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Temps réel BOERSE MUENCHEN
Dernière mise à jour Le 05 juillet 2024 à 21:36
Plus de cotationsDonnées statiques
Type de produit | Warrants |
---|---|
Sens | CALL |
Sous-jacent | TESLA, INC. |
Emetteur | HSBC |
WKN | TT9SUH |
ISIN | DE000TT9SUH1 |
Date d'émission | 08/12/2021 |
Prix d'exercice | 800 $ |
Maturité | 15/01/2025 (193 Jours) |
Parité | 33.33 : 1 |
Cours d'émission | 2,44 € |
Volume d'émission | N/A |
Mode remboursement | règlement en espèces |
Devise | EUR |
Indicateurs Techniques
Plus haut depuis émission | 2,94 € |
---|---|
Plus bas depuis émission | 0,011 € |
Delta | 0.03x |
Elasticité | 6,010 |
Premium | 218.47x |
Gearing | 224.57x |
Moneyness | 0,3144 |
Distance Prix d'exercice | 548,4 $ |
Distance Prix d'ex. % | +68,54% |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 27,78% |
Valeur théorique | 0,0310 |
Volatilité implicite | 70,68 % |
Probabilité de perte totale | 99,28 % |
Valeur intrinsèque | 0,000000 |
Valeur temps | 0,0310 |
Break even | 801,12 € |
Theta | -0x |
Vega | 0x |
Rhô | 0x |
Profil Société
Consensus: Tesla, Inc.
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