NASDAQ, INC. Bien que l'ampleur des sorties de fonds en mars n'ait pas été historiquement élevée, les entrées d'argent des investisseurs sont restées "constamment faibles" en raison d'une "réticence" à procéder à de nouvelles allocations significatives, selon le rapport.
Les sorties de fonds ont eu lieu alors même que les fonds spéculatifs affichaient des performances positives dans toutes les stratégies suivies par la société de données.
Les primes de risque alternatives, une stratégie de fonds spéculatif qui négocie des actions et des produits dérivés afin de rester neutre par rapport aux marchés, ont enregistré un rendement de près de 12 % au cours du trimestre, a indiqué Nasdaq eVestment.
Les contrats à terme gérés, la deuxième stratégie de négociation la plus fructueuse, ont enregistré un rendement d'environ 4 % en mars et une hausse d'environ 9 % pour l'année qui s'est achevée le 31 mars.
Cependant, seuls quatre des dix différents types de stratégies de négociation ont enregistré des entrées, notamment deux types de fonds spéculatifs de négociation d'obligations, qui font des paris directionnels et négocient entre les prix relatifs de différentes obligations.
Les fonds spéculatifs multi-stratégies, qui comprennent certains des plus grands fonds spéculatifs du monde, ont enregistré les plus fortes sorties de capitaux en mars, soit 2,7 milliards de dollars, selon Nasdaq eVestment.
Toutefois, le montant estimé des actifs gérés par les fonds multi-stratégies a dépassé les 700 milliards de dollars en mars, atteignant ainsi son plus haut niveau historique.
Ce chiffre tient compte de l'effet de levier et de la performance, ainsi que de l'afflux de clients. (Reportage de Nell Mackenzie, édition de Dhara Ranasinghe et Kirsten Donovan)
